قیمت‌های جامانده از قیمت پایانی

چکیده مطلب

• قیمت پایانی میانگین وزنی تمام معاملاتی است که در یک روز معاملاتی روی یک سهم انجام می‌شود.‌
• آخرین قیمت، قیمتی است که سهم برای آخرین بار طی روز معاملاتی در آن قیمت معامله می‌شود.
• حجم مبنا آن تعداد از یک نوع اوراق بهادار است که باید در هر روز مورد دادوستد قرار گیرد تا تمام درصد تغییرات مجاز در آن روز در تعیین قیمت روز بعد لحاظ شود.
• گاهی پیش می‌آید که با یک یا چند خرید بزرگ قیمت یک سهم رشد ناگهانی پیدا می‌کند. در این حالت کمی طول می‌کشد تا قیمت پایانی هم خودش را به آخرین قیمت برساند. این فرصتی است که معامله‌گر می‌تواند وارد معامله شود و از اختلاف قیمت بین آخرین قیمت و قیمت پایانی که در انتهای روز معاملاتی قطعی می‌شود بهره‌مند گردد.
• برای تشخیص چنین موقعیتی می‌توانید از فیلتر‌های ره‌آورد به‌نحوی که در متن ذکر شده است استفاده کنید.
• نتایجی که از فیلترها به‌دست می‌آورید یک ایده اولیه برای خرید سهم‌های سودآور به شما می‌دهند که باید نمودار و سایر اطلاعات معاملاتیشان را بررسی کنید و درنهایت بهترین تصمیم را بگیرید.
  

  ---

برچسب ها: ربات آربیتراژ و ربات آربیتراژ قطعا سودده و  ثبت نام ربات آربیتراژ و سفارش ساخت ربات فارکس و ساخت ربات معامله گر بورس و ساخت ربات معاملاتی و طراحی ربات تریدر و ربات فارکس رایگان و برنامه نویسی ربات فارکس و آموزش ساخت اکسپرت فارکس و ساخت ربات معامله گر با پایتون و دانلود ربات معامله گر فارکس و خرید ربات تریدر فارکس و ربات فارکس خودکار و ربات معامله گر بورس رایگان و آموزش ساخت ربات معامله گر فارکس و دانلود ربات معامله گر بورس ایران و ربات معامله گر آلپاری و ربات فارکس برای اندروید و ربات سود ده فارکس و ربات سود ده بورس ایران و اکسپرت سود ده فارکس و اکسپرت سود ده بورس ایران

---

چگونه قبل از بالا رفتنِ قیمتِ سهم، از آن اطلاع پیدا کنیم؟

در این مقاله خواهید آموخت که چطور قبل از یک جهش نسبتاً بزرگ قیمت از آن اطلاع پیدا کنید. این تکنیک در تایم روزانه می‌تواند مؤثر واقع شود. ولی قبل از آن باید با سه مفهوم «آخرین قیمت»، «قیمت پایانی» و «حجم مبنا» آشنا شوید.

آخرین قیمت و قیمت پایانی

قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله لزوماً برابر نیستند. آخرین قیمت معامله می‌تواند بیشتر، کمتر و یا برابر با قیمت پایانی باشد. آخرین قیمت، قیمتی است که سهم برای آخرین بار طی روز معاملاتی در آن قیمت معامله می‌شود. قیمت پایانی میانگین وزنی تمام معاملاتی است که در یک روز معاملاتی روی یک سهم انجام می‌شود.

البته این میانگین وزنی به‌شرطی اعمال می‌شود که معاملات سهم حجم مبنا را پر کرده باشد. در غیر اینصورت قیمت پایانی به‌نسبتی که کمتر از حجم مبنا بوده است کسر می‌گردد. در سایت ره‌آورد هم «آخرین قیمت» و هم «قیمت پایانی» به‌صورت لحظه‌ای محاسبه می‌شود. در سامانه‌های معاملاتی بورس هم قیمت پایانی به‌صورت لحظه‌ای و قیمت پایانی روز قبل در صفحه مربوط به هر نماد درج می‌شود.

حجم مبنا

شرکت بورس اوراق بهادار تهران، حجم مبنا را به این شکل تعریف می‌کند: آن تعداد از یک نوع اوراق بهادار که باید در هر روز مورد دادوستد قرار گیرد تا تمام درصد تغییرات مجاز در آن روز در تعیین قیمت روز بعد لحاظ شود. برای درک بهتر حجم مبنا به این مثال توجه کنید؛ فرض کنید حجم مبنای در نظر گرفته شده برای یک نماد ۲۰۰ هزار سهم است.

اگر در یک روز معاملاتی ۱۰۰ هزار سهم معامله شود و سهم چهار درصد رشد قیمت داشته باشد، چون تعداد معاملات سهم نصف حجم مبنا بوده است، رشد قیمت سهم هم تقسیم بر دو می‌شود و صبح فردا به‌جای ۴ درصد با ۲ درصد رشد باز می‌شود. حجم مبنا برای هریک از نمادهای بورسی توسط سازمان بورس تعیین می‌شود و در سایت tsetmc، سایت ره‌آورد و همه سامانه‌های معاملاتی بورس در صفحه مخصوص همان نماد درج می‌گردد.

چطور با استفاده از فیلتر، سهم هایی که قیمت پایانیشان از آخرین قیمت جا مانده است را تشخیص دهیم؟

گاهی پیش می‌آید که با یک یا چند خرید بزرگ قیمت یک سهم رشد ناگهانی پیدا می‌کند. در این حالت کمی طول می‌کشد تا قیمت پایانی هم خودش را به آخرین قیمت برساند. چون همانطور که گفته شد قیمت پایانی میانگینی از معاملات انجام شده است و مدتی طول می‌کشد تا این میانگین قیمت بالا بیاید. این فرصتی است که معامله‌گر می‌تواند وارد معامله شود و از اختلاف قیمت بین آخرین قیمت و قیمت پایانی که در انتهای روز معاملاتی قطعی می‌شود بهره‌مند گردد.

توضیح اضافه‌تر اینکه درواقع چون قیمت پایانی در ره‌آورد به‌صورت لحظه‌ای محاسبه می‌شود و میانگینی از تمام معاملاتی است که در یک روز انجام شده است کمی طول می‌کشد تا تحت‌تأثیر آخرین قیمت قرار بگیرد و رشد داشته باشد. اما چطور می‌شود چنین کاری را انجام داد؟ برای تشخیص چنین موقعیتی می‌توانید از فیلترهای ره‌آورد استفاده کنید. برای این کار مراحل زیر را اجرا کنید :

• در فیلتر «نوع دارایی» گزینه «سهام» را انتخاب کنید.
• در فیلتر «وضعیت نماد» گزینه «باز» را انتخاب کنید.
• در فیلتر «معاملات» گزینه «درصد فاصله بین آخرین قیمت و قیمت پایانی» را انتخاب کنید. حالا با انتخاب گزینه «بزرگتر یا مساوی» درصد فاصله بین آخرین قیمت و قیمت پایانی را مشخص کنید. انتخاب عددهای ۲، ۳ یا ۴ معقول خواهد بود. هرچقدر عدد بزرگتری را انتخاب کنید تعداد نتایجی که از طریق فیلترها پیدا می‌کنید کمتر خواهد بود. انتخاب این عدد به استراتژی معاملاتی شما بستگی خواهد داشت.
• گفتیم که حجم مبنا هم روی قیمت پایانی مؤثر است. بنابراین باید فیلتری هم داشته باشیم تا خیالمان را بابت پر شدن حجم مبنا راحت کند. بنابراین از منوی «معاملات‌» گزینه «فشار عرضه و تقاضا» را انتخاب کنید و آن را روی عددی بین ۷۰ تا ۹۰ قرار دهید. فشار عرضه و تقاضا عددی بین صفر تا صد است. صفر به‌معنای صف فروش سهم و صد به‌معنای تشکیل صف خرید برای سهم است. بنابراین هرچقدر این عدد به سمت صد نزدیک‌تر باشد نشان از تمایل بازار برای خرید سهم است. ولی اگر این عدد را روی ۱۰۰ قرار دهید ممکن است با صف خرید مواجه شوید و نتوانید سهم را بخرید. ولی عددی بین ۷۰ تا ۹۰ می‌تواند یک انتخاب منطقی باشد تا هم مطمئن باشید که حجم مبنا پر خواهد شد و هم در صف خرید نمانید.

نکته پایانی این است که نتایجی که از فیلترها به‌دست می‌آورید را نباید به‌عنوان وحی منزل در نظر بگیرید. بلکه این نتایج یک ایده اولیه برای خرید سهم‌های سودآور به شما می‌دهند که باید نمودار و سایر اطلاعات معاملاتیشان را بررسی کنید و درنهایت بهترین تصمیم را بگیرید.